PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с GQRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и GQRPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.78%0.67%19.98%19.56%-3.77%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у GQRPX с доходностью 7.78%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQRPX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.75%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.06%
1 год
7.69%
3 года*
16.88%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTXGQFPX с APFDX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAX

Сравнение комиссий GQFPX и GQRPX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXGQRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.66

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.94

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.94

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

3.32

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXGQRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.66

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Корреляция

Корреляция между GQFPX и GQRPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и GQRPX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности GQRPX в 7.05%

TTM20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.05%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и GQRPX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и GQRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-28.88%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-8.84%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.36%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.00%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.56%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и GQRPX

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.07%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

6.72%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

11.88%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

14.70%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

17.41%

-4.53%