Сравнение GQFPX с GIDGX
GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) and GIDGX (Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, GQFPX returned 13.92%/yr vs 18.48%/yr for GIDGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQFPX charges 0.86%/yr vs 0.17%/yr for GIDGX.
Доходность
Сравнение доходности GQFPX и GIDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQFPX показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у GIDGX с доходностью 10.38%.
GQFPX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIDGX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам GQFPX и GIDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.81% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | 10.38% | 15.74% | 20.59% | 17.92% | -12.75% | 4.87% |
Correlation
The correlation between GQFPX and GIDGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between GQFPX and GIDGX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQFPX vs. GIDGX — Ранг доходности на риск
GQFPX
GIDGX
Сравнение GQFPX c GIDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQFPX | GIDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.26 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 15.32 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQFPX и GIDGX
Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GIDGX в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и GIDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQFPX | GIDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -31.63% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -7.14% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -14.69% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.33% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -3.86% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.51% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQFPX и GIDGX
Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.69%, в то время как у Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQFPX | GIDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.98% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.43% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 10.23% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 13.07% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 14.13% | -1.30% |
Сравнение комиссий GQFPX и GIDGX
GQFPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GIDGX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQFPX и GIDGX
Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности GIDGX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | 5.59% | 5.92% | 12.06% | 4.32% | 8.89% | 8.41% | 1.99% | 4.85% | 5.67% | 3.35% | 2.97% | 3.21% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.92% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQFPX and GIDGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIDGX has higher volatility (3.98%) compared to GQFPX (3.69%). In terms of maximum drawdown, GQFPX dropped -16.95% vs GIDGX's -31.63%.
GIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQFPX и GIDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор