PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с GQRPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%16.35%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.97%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 6.97%.

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%

GQRPX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.21%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.83%
1 год
7.11%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAX

Сравнение комиссий GQETX и GQRPX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GQETX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXGQRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.58

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.84

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.77

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

2.72

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXGQRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между GQETX и GQRPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GQRPX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GQRPX в 7.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.10%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GQRPX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-28.88%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.20%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-20.39%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.08%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-5.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.57%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GQRPX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.89%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

6.75%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

11.89%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.70%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.40%

-0.37%