PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GMUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с GMUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и GMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GMUEX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции GMUEX по среднегодовой доходности: 14.85% против 12.58% соответственно.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

GMO U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GHVIXGMUEX с GMOIXGMUEX с FBLEXGMUEX с GABFXGMUEX с ACIIX

Сравнение комиссий GQETX и GMUEX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GMUEX в 0.47%.

GQETX
GMO Quality Fund
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund

Доходность на риск

GQETX vs. GMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXGMUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.39

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.01

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.15

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

9.73

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. GMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GMUEX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXGMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.39

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.27

+0.40

Корреляция

Корреляция между GQETX и GMUEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GMUEX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что сопоставимо с доходностью GMUEX в 11.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GMUEX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GMUEX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GMUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXGMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-60.66%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.92%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-28.95%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-33.90%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-6.43%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-17.33%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.85%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GMUEX

GMO Quality Fund (GQETX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеют волатильность 5.64% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXGMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.69%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

10.89%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

19.41%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

19.80%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

19.45%

-2.42%