Сравнение GQETX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -6.09% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 14.96% против 6.74% соответственно.
GQETX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.96%
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и GBFFX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GQETX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GQETX
GBFFX
Сравнение GQETX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.14 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 4.15 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.64 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.06 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 15.83 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.14 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.95 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и GBFFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и GBFFX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GBFFX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 11.88% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и GBFFX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -26.62% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -5.67% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -15.91% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -26.62% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -3.21% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.42% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.57% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и GBFFX
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.95% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 5.27% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 7.98% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 8.02% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 9.07% | +7.96% |