Сравнение GPZ с YCS
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам GPZ и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 25.96% |
Correlation
The correlation between GPZ and YCS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. YCS — Ранг доходности на риск
GPZ
YCS
Сравнение GPZ c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.78 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 11.93 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и YCS
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -49.56% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -8.30% | -23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -0.14% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -19.87% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 2.65% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и YCS
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 2.25% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 12.19% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 16.93% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 21.10% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 18.82% | +8.78% |
Сравнение комиссий GPZ и YCS
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и YCS
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and YCS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.25%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -11.53% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for YCS.
GPZ is categorized as Financials Equities, while YCS is Leveraged Currency. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор