PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPZ с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. GPZ is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

GPZ

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-18.55%
С начала года
-15.10%
1 год
-17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и SMST

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-15.10%9.24%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%233.81%

Correlation

The correlation between GPZ and SMST is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с GDLCGPZ с CEFGPZ с RAAXGPZ с FNCLGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

GPZ vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.74

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.38

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.04

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

5.82

-6.85

GPZ vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и SMST

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-99.25%

+67.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-85.39%

+53.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.01%

-97.32%

+75.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-90.93%

+77.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

44.56%

-27.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и SMST

Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 7.65%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

55.38%

-47.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

135.32%

-112.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

149.40%

-121.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

167.53%

-140.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

167.53%

-140.06%

Сравнение комиссий GPZ и SMST

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и SMST

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		0.97%0.83%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and SMST have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to GPZ (7.65%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -17.64% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

GPZ has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for SMST.

GPZ is categorized as Financials Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор