PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с MOAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.43% vs 11.95% for MOAT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -1.37%.

GPZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-23.28%
1 год
-17.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
1.05%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.95%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.84%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и MOAT

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-21.88%9.24%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.37%15.59%

Correlation

The correlation between GPZ and MOAT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.67

The correlation between GPZ and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPZ и MOAT

Секторы
GPZ
MOAT

Финансовые услуги

100.0%
9.0%

Недвижимость

2.3%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

15.9%

Промышленность

-

13.8%

Технологии

-

33.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
MOAT
9.0%

Недвижимость

GPZ
2.3%
MOAT
0.8%

Сырьевые материалы

GPZ

-

MOAT

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

MOAT
7.3%

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

MOAT
17.0%

Энергетика

GPZ

-

MOAT

-

Здравоохранение

GPZ

-

MOAT
15.9%

Промышленность

GPZ

-

MOAT
13.8%

Технологии

GPZ

-

MOAT
33.8%

Коммунальные услуги

GPZ

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с REMXGPZ с FNCLGPZ с IPRV.L
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

GPZ vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.86

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.31

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.97

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.89

-3.99

GPZ vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и MOAT

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-33.31%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-12.43%

-19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.23%

-5.14%

-23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-3.83%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

4.14%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и MOAT

VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

4.73%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

10.28%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

14.00%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

18.24%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

18.65%

+9.07%

Сравнение комиссий GPZ и MOAT

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и MOAT

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.06%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and MOAT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (9.72%) compared to MOAT (4.73%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs MOAT's -33.31%.

On 1-year performance, MOAT leads with 11.95% vs -17.43% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOAT has performed better with a 11.95% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.06% for GPZ.

GPZ is categorized as Financials Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор