PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPZ с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. GPZ is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs -2.77% for GABF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -0.55%.

GPZ

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-18.55%
С начала года
-15.10%
1 год
-17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и GABF

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-15.10%9.24%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.76%

Correlation

The correlation between GPZ and GABF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between GPZ and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPZ и GABF

Секторы
GPZ
GABF

Финансовые услуги

100.0%
85.6%

Недвижимость

2.3%
4.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.9%

Технологии

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
GABF
85.6%

Недвижимость

GPZ
2.3%
GABF
4.3%

Сырьевые материалы

GPZ

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

GABF

-

Энергетика

GPZ

-

GABF

-

Здравоохранение

GPZ

-

GABF

-

Промышленность

GPZ

-

GABF
4.9%

Технологии

GPZ

-

GABF
5.2%

Коммунальные услуги

GPZ

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с GDLCGPZ с CEFGPZ с RAAXGPZ с FNCLGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

GPZ vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.16

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.10

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.16

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-0.36

-0.68

GPZ vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и GABF

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-20.86%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-17.16%

-14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.01%

-5.44%

-16.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-4.95%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

7.80%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и GABF

VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.48%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

13.33%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

17.49%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

20.42%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

20.42%

+7.05%

Сравнение комиссий GPZ и GABF

GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и GABF

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		0.97%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and GABF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (7.65%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs GABF's -20.86%.

On 1-year performance, GABF leads with -2.77% vs -17.64% for GPZ. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GABF has performed better with a -2.77% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.97% for GPZ.

They also come from different issuers: VanEck and Gabelli. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.10% for GABF.

GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор