PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPZ с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с FTXO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.31% vs 32.98% for FTXO. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 15.73%.

GPZ

1 день
-0.52%
1 месяц
10.59%
6 месяцев
-1.00%
С начала года
-8.80%
1 год
-11.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-0.32%

FTXO

1 день
0.09%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
7.80%
С начала года
15.73%
1 год
32.98%
3 года*
25.71%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTXO

First Trust Nasdaq Bank ETF
$3.49M$3.56M$3.91M

GPZ

VanEck Alternative Asset Manager ETF
$4.53M$3.62M$4.26M

Сравнение доходности по годам GPZ и FTXO

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-8.80%9.24%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		15.73%23.64%

Correlation

The correlation between GPZ and FTXO is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.58

The correlation between GPZ and FTXO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPZ и FTXO

Секторы
GPZ
FTXO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
FTXO
100.0%

Недвижимость

GPZ
2.3%
FTXO

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

FTXO

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

FTXO

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

FTXO

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

FTXO

-

Энергетика

GPZ

-

FTXO

-

Здравоохранение

GPZ

-

FTXO

-

Промышленность

GPZ

-

FTXO

-

Технологии

GPZ

-

FTXO
0.4%

Коммунальные услуги

GPZ

-

FTXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с GDLCGPZ с CEFGPZ с RAAXGPZ с FNCLGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с KBEFTXO с DFNL

Доходность на риск

GPZ vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPZ c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZFTXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.60

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.17

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.98

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

5.56

-6.19

GPZ vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FTXO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и FTXO

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и FTXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-55.26%

+23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-16.69%

-15.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

0.00%

-16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-15.62%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

5.95%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и FTXO

VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.15%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

15.39%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

20.69%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

26.68%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

29.82%

-2.22%

Сравнение комиссий GPZ и FTXO

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и FTXO

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FTXO в 1.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.68%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		0.91%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and FTXO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (7.91%) compared to FTXO (5.15%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs FTXO's -55.26%.

On 1-year performance, FTXO leads with 32.98% vs -11.31% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXO has performed better with a 32.98% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

FTXO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.91% for GPZ.

GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.60% for FTXO.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и FTXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор