Сравнение GPZ с FLTR
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 1.91%.
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение доходности по годам GPZ и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 1.91% | 3.28% |
Correlation
The correlation between GPZ and FLTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. FLTR — Ранг доходности на риск
GPZ
FLTR
Сравнение GPZ c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.53 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и FLTR
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -17.84% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -0.04% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -0.67% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и FLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 0.79% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 2.13% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 5.00% | +22.33% |
Сравнение комиссий GPZ и FLTR
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и FLTR
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FLTR в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.73% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and FLTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
FLTR has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.03% for GPZ.
GPZ is categorized as Financials Equities, while FLTR is Corporate Bonds. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.14% for FLTR.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор