PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с YMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 55.13% vs 27.02% for YMAG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPTY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 3.80%.

GPTY

1 день
-1.40%
1 месяц
19.04%
С начала года
36.39%
6 месяцев
32.30%
1 год
55.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и YMAG

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		36.39%17.15%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%16.72%

Correlation

The correlation between GPTY and YMAG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between GPTY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и YMAG

Секторы
GPTY
YMAG

Технологии

77.9%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Финансовые услуги

4.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GPTY
77.9%
YMAG

-

Коммуникационные услуги

GPTY
10.4%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.6%
YMAG

-

Финансовые услуги

GPTY
4.1%
YMAG
100.0%

Сырьевые материалы

GPTY

-

YMAG

-

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

YMAG

-

Энергетика

GPTY

-

YMAG

-

Здравоохранение

GPTY

-

YMAG

-

Промышленность

GPTY

-

YMAG

-

Недвижимость

GPTY

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

GPTY

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с TDVI
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

GPTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.68

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.27

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.89

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

6.63

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.68

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.19

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GPTY и YMAG

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-25.96%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-14.38%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.71%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-4.52%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

4.08%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и YMAG

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

3.67%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

11.52%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

16.19%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.85%

20.88%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

20.88%

+7.97%

Сравнение комиссий GPTY и YMAG

GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и YMAG

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что меньше доходности YMAG в 52.16%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		32.54%34.23%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and YMAG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (7.41%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs 27.02% for YMAG. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 32.54% for GPTY.

GPTY is categorized as Derivative Income, while YMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 1.28% for YMAG.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор