PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPTY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPTY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и YMAG


Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.


GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий GPTY и YMAG

GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


Доходность на риск

GPTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPTYYMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.11

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.66

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.84

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

6.31

-1.75

GPTY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPTYYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.93

-0.64

Корреляция

Корреляция между GPTY и YMAG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и YMAG

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности YMAG в 56.30%


Просадки

Сравнение просадок GPTY и YMAG

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и YMAG.


Загрузка...

Показатели просадок


GPTYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-25.96%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-14.38%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-10.31%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-4.69%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

4.20%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и YMAG

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPTYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.20%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

12.77%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

22.27%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

21.31%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

21.31%

+7.99%