Сравнение GPTY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
GPTY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 16.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и YMAG
GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
GPTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
GPTY
YMAG
Сравнение GPTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.66 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.84 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 6.31 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.93 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и YMAG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и YMAG
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и YMAG
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -25.96% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -14.38% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -10.31% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -4.69% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.20% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и YMAG
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.20% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 12.77% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 22.27% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 21.31% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 21.31% | +7.99% |