PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с WDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 45.44% vs 19.92% for WDTE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPTY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью 8.46%.

GPTY

1 день
0.32%
1 месяц
7.39%
С начала года
29.45%
6 месяцев
28.73%
1 год
45.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.68%
1 год
19.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и WDTE

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		29.45%17.77%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		8.46%10.15%

Correlation

The correlation between GPTY and WDTE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between GPTY and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и WDTE

Секторы
GPTY
WDTE

Технологии

77.9%
35.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.1%

Финансовые услуги

4.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

GPTY
77.9%
WDTE
35.6%

Коммуникационные услуги

GPTY
10.4%
WDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.6%
WDTE
10.1%

Финансовые услуги

GPTY
4.1%
WDTE
11.8%

Сырьевые материалы

GPTY

-

WDTE
1.8%

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

WDTE
4.9%

Энергетика

GPTY

-

WDTE
3.5%

Здравоохранение

GPTY

-

WDTE
8.5%

Промышленность

GPTY

-

WDTE
8.3%

Недвижимость

GPTY

-

WDTE
1.9%

Коммунальные услуги

GPTY

-

WDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY

Доходность на риск

GPTY vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPTYWDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.86

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.43

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.62

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

12.28

-6.06

GPTY vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и WDTE

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и WDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-15.85%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-7.65%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-2.45%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-1.83%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

1.63%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и WDTE

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

4.01%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

9.13%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

10.78%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

11.46%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.64%

11.46%

+18.18%

Сравнение комиссий GPTY и WDTE

GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и WDTE

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.93%, что больше доходности WDTE в 32.69%

ПозицияTTM202520242023
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		33.93%34.23%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.69%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and WDTE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (11.88%) compared to WDTE (4.01%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs WDTE's -15.85%.

On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs 19.92% for WDTE. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs 19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

GPTY has the higher dividend yield at 33.93%, compared with 32.69% for WDTE.

They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 1.01% for WDTE.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и WDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор