Сравнение GPTY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
GPTY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -10.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и USOY
GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
GPTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
GPTY
USOY
Сравнение GPTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.71 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.16 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.78 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.23 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.23 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и USOY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и USOY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и USOY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -17.46% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -15.70% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -0.97% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -6.55% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 8.34% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.01%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 12.05% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 18.34% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 25.35% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.35% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.35% | +6.95% |