PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

GPTY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и ULTY

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-5.79%

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий GPTY и ULTY

GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Доходность на риск

GPTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.42

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.74

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.51

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

1.11

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.42

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.06

+0.36

Корреляция

Корреляция между GPTY и ULTY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и ULTY

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и ULTY

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-26.85%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-24.16%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-20.55%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-9.06%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

11.12%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и ULTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 9.01% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

9.06%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

17.10%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

25.28%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

27.62%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

27.62%

+1.68%