PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPTY с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - GPTY is a Artificial Intelligence fund actively managed by YieldMax, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. GPTY is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, GPTY returned 32.58% vs 22.13% for TPYP. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.31%.

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам GPTY и TPYP

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%17.77%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%0.48%

Correlation

The correlation between GPTY and TPYP is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.03

The correlation between GPTY and TPYP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPTY и TPYP

Секторы
GPTY
TPYP

Технологии

76.4%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Финансовые услуги

4.2%
2.4%

Промышленность

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

69.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

GPTY
76.4%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

GPTY
9.5%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.7%
TPYP

-

Финансовые услуги

GPTY
4.2%
TPYP
2.4%

Промышленность

GPTY
2.2%
TPYP
0.1%

Сырьевые материалы

GPTY

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

TPYP

-

Энергетика

GPTY

-

TPYP
69.6%

Здравоохранение

GPTY

-

TPYP

-

Недвижимость

GPTY

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

GPTY

-

TPYP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

GPTY vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPTY c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPTYTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.60

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.26

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.25

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

7.64

-3.76

GPTY vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и TPYP

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-51.91%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-6.84%

-12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-5.54%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-7.82%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

2.91%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и TPYP

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

4.74%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

11.18%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

13.98%

+13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

17.41%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

21.90%

+8.09%

Сравнение комиссий GPTY и TPYP

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и TPYP

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.26%, что больше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and TPYP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (9.98%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs TPYP's -51.91%.

On 1-year performance, GPTY leads with 32.58% vs 22.13% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 32.58% return vs 22.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 3.28% for TPYP.

GPTY is categorized as Artificial Intelligence, while TPYP is MLPs. They also come from different issuers: YieldMax and Tortoise. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор