Сравнение GPTY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
GPTY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и SCHD
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
GPTY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GPTY
SCHD
Сравнение GPTY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.05 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.55 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и SCHD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и SCHD
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и SCHD
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -33.37% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -12.74% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -3.43% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -3.34% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 3.75% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и SCHD
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 2.33% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 7.96% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 15.69% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 14.40% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 16.70% | +12.60% |