PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

GPTY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и QRMI

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий GPTY и QRMI

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

GPTY vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.36

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.55

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.55

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

1.59

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.36

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.09

+0.20

Корреляция

Корреляция между GPTY и QRMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и QRMI

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и QRMI

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-20.95%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-5.04%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-3.54%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-8.25%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

1.74%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и QRMI

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

3.02%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

4.93%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

7.77%

+21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

8.46%

+20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

8.46%

+20.84%