Сравнение GPTY с MSTY
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 25.58% vs -74.10% for MSTY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
GPTY
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -8.33%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 19.07% | 17.77% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -52.20% |
Correlation
The correlation between GPTY and MSTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between GPTY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
GPTY
MSTY
Сравнение GPTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.75 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.96 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -1.40 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и MSTY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -77.40% | +50.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -77.37% | +58.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -74.10% | +60.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -28.24% | +21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 52.80% | -45.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 8.79%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 23.12% | -14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 52.77% | -31.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 64.70% | -38.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 72.23% | -42.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.74% | 72.23% | -42.49% |
Сравнение комиссий GPTY и MSTY
И GPTY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и MSTY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.37%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 39.37% | 34.23% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and MSTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to GPTY (8.79%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, GPTY leads with 25.58% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 8.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 25.58% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 39.37% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор