Сравнение GPTY с MSTY
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 55.13% vs -61.25% for MSTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | 17.15% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -51.95% |
Correlation
The correlation between GPTY and MSTY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between GPTY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
GPTY
MSTY
Сравнение GPTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.81 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.86 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -1.31 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -1.02 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.26 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и MSTY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -71.79% | +45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -71.79% | +52.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -66.48% | +65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -26.09% | +19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 46.87% | -39.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 17.01% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 48.79% | -30.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 60.44% | -36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 71.92% | -43.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 71.92% | -43.07% |
Сравнение комиссий GPTY и MSTY
И GPTY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и MSTY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and MSTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to GPTY (7.41%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 32.54% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор