Сравнение GPTY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
GPTY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -51.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и MSTY
И GPTY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GPTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
GPTY
MSTY
Сравнение GPTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.82 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | -1.20 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.69 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.23 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.82 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и MSTY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и MSTY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и MSTY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -71.79% | +45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -71.79% | +52.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -66.49% | +52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -23.45% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 40.24% | -33.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.01%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 14.72% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 48.87% | -29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 63.89% | -34.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 72.61% | -43.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 72.61% | -43.31% |