Сравнение GPTY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
GPTY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -32.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и MRNY
И GPTY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GPTY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
GPTY
MRNY
Сравнение GPTY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.78 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.61 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.21 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.50 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и MRNY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и MRNY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и MRNY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -82.15% | +55.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -31.53% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -67.31% | +53.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -51.53% | +44.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 15.78% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.01%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 16.90% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 39.43% | -20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 52.05% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 51.40% | -22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 51.40% | -22.10% |