PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPTY с LFGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPTY и LFGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и LFGY


Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью -7.99%.


GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LFGY

1 день
0.22%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-24.51%
1 год
6.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Сравнение комиссий GPTY и LFGY

И GPTY, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

GPTY vs. LFGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c LFGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPTYLFGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.15

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.50

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.30

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

0.72

+3.83

GPTY vs. LFGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа LFGY равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и LFGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPTYLFGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.15

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.31

+0.60

Корреляция

Корреляция между GPTY и LFGY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и LFGY

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности LFGY в 106.59%


Просадки

Сравнение просадок GPTY и LFGY

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и LFGY.


Загрузка...

Показатели просадок


GPTYLFGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-35.94%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-35.94%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-29.72%

+15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-14.03%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

15.17%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и LFGY

Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.01%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPTYLFGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

14.92%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

30.83%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

40.15%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

42.68%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

42.68%

-13.38%