PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с LFGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с LFGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 55.13% vs 9.18% for LFGY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и LFGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью 17.68%.

GPTY

1 день
-1.40%
1 месяц
19.04%
С начала года
36.39%
6 месяцев
32.30%
1 год
55.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFGY

1 день
-3.11%
1 месяц
3.68%
С начала года
17.68%
6 месяцев
8.51%
1 год
9.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и LFGY

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		36.39%17.15%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		17.68%-12.92%

Correlation

The correlation between GPTY and LFGY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between GPTY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и LFGY

Секторы
GPTY
LFGY

Технологии

77.9%
33.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.1%

Финансовые услуги

4.1%
55.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GPTY
77.9%
LFGY
33.5%

Коммуникационные услуги

GPTY
10.4%
LFGY
6.5%

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.6%
LFGY
4.1%

Финансовые услуги

GPTY
4.1%
LFGY
55.9%

Сырьевые материалы

GPTY

-

LFGY

-

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

LFGY

-

Энергетика

GPTY

-

LFGY

-

Здравоохранение

GPTY

-

LFGY

-

Промышленность

GPTY

-

LFGY

-

Недвижимость

GPTY

-

LFGY

-

Коммунальные услуги

GPTY

-

LFGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с TDVI
Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX

Доходность на риск

GPTY vs. LFGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c LFGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYLFGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.25

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.59

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.26

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

0.56

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. LFGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа LFGY равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и LFGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYLFGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.25

+2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.14

+1.30

Просадки

Сравнение просадок GPTY и LFGY

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и LFGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYLFGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-35.94%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-35.94%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-10.11%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-14.07%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

16.42%

-9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и LFGY

Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYLFGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

10.56%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

30.09%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

37.15%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.85%

41.96%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

41.96%

-13.11%

Сравнение комиссий GPTY и LFGY

И GPTY, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и LFGY

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что меньше доходности LFGY в 82.56%

ПозицияTTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		32.54%34.23%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.56%94.90%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and LFGY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (10.56%) compared to GPTY (7.41%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs LFGY's -35.94%.

On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs 9.18% for LFGY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY and LFGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

LFGY has the higher dividend yield at 82.56%, compared with 32.54% for GPTY.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и LFGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор