PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 55.13% vs 37.50% for GPIQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

GPTY

1 день
-1.40%
1 месяц
19.04%
С начала года
36.39%
6 месяцев
32.30%
1 год
55.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и GPIQ

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		36.39%17.15%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%15.38%

Correlation

The correlation between GPTY and GPIQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.86

The correlation between GPTY and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и GPIQ

Секторы
GPTY
GPIQ

Технологии

77.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.3%

Финансовые услуги

4.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

GPTY
77.9%
GPIQ
53.8%

Коммуникационные услуги

GPTY
10.4%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.6%
GPIQ
12.3%

Финансовые услуги

GPTY
4.1%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

GPTY

-

GPIQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

GPTY

-

GPIQ
0.6%

Здравоохранение

GPTY

-

GPIQ
4.2%

Промышленность

GPTY

-

GPIQ
2.9%

Недвижимость

GPTY

-

GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

GPTY

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с TDVI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GPTY vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.81

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.71

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.96

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

17.48

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.78

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GPTY и GPIQ

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-21.06%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-9.51%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.19%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-2.27%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

2.15%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и GPIQ

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

3.39%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

10.44%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

13.40%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.85%

17.47%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

17.47%

+11.38%

Сравнение комиссий GPTY и GPIQ

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и GPIQ

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что больше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		32.54%34.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and GPIQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (7.41%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs 37.50% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs 37.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 32.54%, compared with 9.32% for GPIQ.

GPTY is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор