Сравнение GPTY с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GPTY и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и GPIQ
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GPTY vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GPTY
GPIQ
Сравнение GPTY c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.80 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.04 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 9.31 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.31 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и GPIQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и GPIQ
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и GPIQ
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -21.06% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -12.08% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -5.62% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -2.38% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.64% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и GPIQ
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.15% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 11.22% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 20.45% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 17.74% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 17.74% | +11.56% |