Сравнение GPTY с FEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).
GPTY и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и FEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | -5.90% | 15.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPTY показывает доходность -5.81%, а FEPI немного ниже – -5.90%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и FEPI
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Доходность на риск
GPTY vs. FEPI — Ранг доходности на риск
GPTY
FEPI
Сравнение GPTY c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.61 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.91 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 6.04 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.82 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и FEPI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и FEPI
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности FEPI в 28.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и FEPI
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и FEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -23.56% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -12.91% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -8.14% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -3.64% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.07% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и FEPI
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.58% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 14.37% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 21.95% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 19.40% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 19.40% | +9.90% |