PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с FEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 55.13% vs 33.15% for FEPI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.

GPTY

1 день
-1.40%
1 месяц
19.04%
С начала года
36.39%
6 месяцев
32.30%
1 год
55.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и FEPI

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		36.39%17.15%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%15.47%

Correlation

The correlation between GPTY and FEPI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between GPTY and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и FEPI

Секторы
GPTY
FEPI

Технологии

77.9%
62.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
24.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
13.0%

Финансовые услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GPTY
77.9%
FEPI
62.1%

Коммуникационные услуги

GPTY
10.4%
FEPI
24.9%

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.6%
FEPI
13.0%

Финансовые услуги

GPTY
4.1%
FEPI

-

Сырьевые материалы

GPTY

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

FEPI

-

Энергетика

GPTY

-

FEPI

-

Здравоохранение

GPTY

-

FEPI

-

Промышленность

GPTY

-

FEPI

-

Недвижимость

GPTY

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

GPTY

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с TDVI
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

GPTY vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.02

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.67

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.58

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

8.66

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.16

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GPTY и FEPI

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-23.56%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-12.91%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.45%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-3.51%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

3.84%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и FEPI

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

3.31%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

12.58%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

16.54%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.85%

19.02%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

19.02%

+9.83%

Сравнение комиссий GPTY и FEPI

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и FEPI

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что больше доходности FEPI в 23.92%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		32.54%34.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and FEPI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (7.41%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs 33.15% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 32.54%, compared with 23.92% for FEPI.

GPTY is categorized as Derivative Income, while FEPI is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.65% for FEPI.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор