PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с BABO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с BABO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO).

GPTY и BABO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и BABO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и BABO

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%45.32%

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -13.43%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDY

Сравнение комиссий GPTY и BABO

И GPTY, и BABO имеют комиссию равную 0.99%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

GPTY vs. BABO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c BABO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYBABODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.21

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-0.05

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.26

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

-0.58

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. BABO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BABO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и BABO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYBABOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.21

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между GPTY и BABO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и BABO

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности BABO в 88.44%

TTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и BABO

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки BABO в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и BABO.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYBABOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-29.26%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-28.85%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-27.27%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-12.58%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

13.05%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и BABO

Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.01%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYBABOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

10.33%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

24.93%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

37.52%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

36.92%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

36.92%

-7.62%