Сравнение GPTY с BABO
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 55.13% vs 8.62% for BABO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -12.48%.
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -16.80%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | 17.15% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.48% | 45.32% |
Correlation
The correlation between GPTY and BABO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. BABO — Ранг доходности на риск
GPTY
BABO
Сравнение GPTY c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.29 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 0.60 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.25 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.40 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и BABO
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки BABO в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -29.37% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -29.37% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -26.47% | +25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -13.68% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 14.49% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и BABO
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 12.03% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 24.11% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 35.12% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 36.77% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 36.77% | -7.92% |
Сравнение комиссий GPTY и BABO
И GPTY, и BABO имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и BABO
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что меньше доходности BABO в 85.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 85.81% | 85.50% | 20.65% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and BABO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (12.03%) compared to GPTY (7.41%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs BABO's -29.37%.
On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs 8.62% for BABO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY and BABO have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABO has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 32.54% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор