Сравнение GPTUX с UPAAX
GPTUX (GuidePath Tactical Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPTUX charges 0.79%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPTUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 9.36%
UPAAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTUX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -1.41% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.73% |
Correlation
The correlation between GPTUX and UPAAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTUX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
GPTUX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPTUX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTUX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и UPAAX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTUX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -10.95% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -9.24% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -5.43% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTUX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 34.91% | -21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 34.91% | -21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 34.91% | -21.98% |
Сравнение комиссий GPTUX и UPAAX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и UPAAX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 7.92% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPTUX and UPAAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GPTUX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор