Сравнение GPTUX с UPAAX
GPTUX (GuidePath Tactical Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GPTUX charges 0.79%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPTUX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 9.20%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTUX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -0.42% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between GPTUX and UPAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTUX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
GPTUX
UPAAX
Сравнение GPTUX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 23.09 | -22.43 |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и UPAAX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTUX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -0.95% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.95% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.30% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTUX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 24.99% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 24.99% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 24.99% | -12.09% |
Сравнение комиссий GPTUX и UPAAX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и UPAAX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 7.83% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPTUX and UPAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GPTUX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор