Сравнение GPTUX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции GPTUX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 8.23% против 2.69% соответственно.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и GPIFX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
GPTUX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
GPTUX
GPIFX
Сравнение GPTUX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.93 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 2.26 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.06 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и GPIFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и GPIFX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и GPIFX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -16.72% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -3.50% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -16.72% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -16.72% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.34% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -4.07% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.24% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и GPIFX
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.40% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 1.81% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 2.76% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 4.79% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 5.32% | +7.48% |