Сравнение GPTUX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -5.52% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции GPTUX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 7.99% против 5.45% соответственно.
GPTUX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 7.99%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и GIPIX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
GPTUX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
GPTUX
GIPIX
Сравнение GPTUX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.14 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.60 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.93 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 4.10 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.14 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и GIPIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и GIPIX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.86% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и GIPIX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -29.46% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -6.33% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -20.65% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -20.65% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -5.50% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.70% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.65% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и GIPIX
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.94% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 4.78% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 8.09% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 7.93% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 8.06% | +4.72% |