Сравнение GPTUX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции GPTUX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 8.23% против 7.08% соответственно.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и COTZX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
GPTUX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
GPTUX
COTZX
Сравнение GPTUX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.49 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.39 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.41 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 12.35 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.49 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и COTZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и COTZX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и COTZX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -47.48% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -5.40% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -17.80% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -17.80% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.62% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.49% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.05% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и COTZX
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 2.55% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 3.61% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 8.58% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 7.30% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 7.36% | +5.44% |