Сравнение GPTUX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции GPTUX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 8.23% против 5.02% соответственно.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и ABRYX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
GPTUX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
GPTUX
ABRYX
Сравнение GPTUX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.21 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.84 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.85 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 11.27 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.21 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и ABRYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и ABRYX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и ABRYX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -26.63% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -6.93% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -19.17% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -26.63% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.56% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -4.68% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.75% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и ABRYX
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.10% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 7.58% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 9.38% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 12.13% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 10.88% | +1.92% |