Сравнение GPTCX с GMSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и GMSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и GMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям GMSMX по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.22% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и GMSMX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GMSMX в 1.17%.
Доходность на риск
GPTCX vs. GMSMX — Ранг доходности на риск
GPTCX
GMSMX
Сравнение GPTCX c GMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | GMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.82 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.30 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.33 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 5.06 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | GMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.82 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.27 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и GMSMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и GMSMX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GMSMX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и GMSMX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки GMSMX в -70.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и GMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | GMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -70.55% | +49.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -13.52% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -28.90% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -41.31% | +20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -6.35% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -14.93% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.55% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и GMSMX
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 3.13%, в то время как у GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | GMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 6.88% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 12.67% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 21.60% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 20.85% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 21.70% | -13.29% |