Сравнение GMSMX с GMWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX).
GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и GMWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMSMX и GMWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GMSMX превзошли акции GMWEX по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.37% соответственно.
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMSMX и GMWEX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GMWEX в 1.15%.
Доходность на риск
GMSMX vs. GMWEX — Ранг доходности на риск
GMSMX
GMWEX
Сравнение GMSMX c GMWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSMX | GMWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.53 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.09 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.31 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.99 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSMX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.53 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GMSMX и GMWEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и GMWEX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности GMWEX в 14.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и GMWEX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, примерно равная максимальной просадке GMWEX в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и GMWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMSMX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -70.00% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -10.42% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -31.28% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -35.51% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -6.92% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -31.22% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.68% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и GMWEX
Текущая волатильность для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) составляет 6.88%, в то время как у GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMSMX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.47% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.78% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 16.48% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 15.55% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 16.17% | +5.53% |