График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideMark Small/Mid Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) показал доход в -3.07% с начала года и 14.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMSMX составила 9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 9.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был дек. 2006 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GMSMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 28 дек. 2006 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32% | 1.65% | -7.70% | -3.07% | |||||||||
| 2025 | 3.43% | -4.80% | -6.14% | -2.22% | 6.46% | 4.52% | 0.81% | 5.66% | 0.76% | -1.71% | 1.88% | 0.62% | 8.76% |
| 2024 | -2.35% | 5.52% | 3.56% | -6.62% | 4.41% | -1.86% | 8.25% | -1.09% | 0.96% | -1.61% | 10.70% | -7.41% | 11.29% |
| 2023 | 9.55% | -2.01% | -4.45% | -1.85% | -1.88% | 9.29% | 4.93% | -3.30% | -4.97% | -5.88% | 8.56% | 10.69% | 17.73% |
| 2022 | -7.92% | 0.80% | 2.00% | -9.14% | 0.63% | -9.55% | 10.31% | -3.68% | -9.88% | 10.83% | 4.47% | -5.80% | -18.23% |
| 2021 | 6.21% | 5.74% | 2.18% | 3.18% | 1.01% | 1.82% | -1.61% | 2.18% | -3.38% | 4.74% | -2.73% | 3.25% | 24.45% |
Метрики бенчмарка
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund: годовая альфа составляет -0.94%, бета — 1.06, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.
- Этот фонд участвовал в 110.08% снижения S&P 500 Index, но только в 105.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.06 и R² 0.80 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.94%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 105.09%
- Участие в снижении
- 110.08%
Комиссия
Комиссия GMSMX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMSMX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.90 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 6.61 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMSMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideMark Small/Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.38 | $1.77 | $0.13 | $0.37 | $2.39 | $0.38 | $0.22 | $0.85 | $5.19 | $0.05 | $0.42 |
Дивидендный доход | 7.13% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 70.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.
Текущая просадка GuideMark Small/Mid Cap Core Fund составляет 9.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.55% | 28 дек. 2006 г. | 551 | 9 мар. 2009 г. | 1170 | 29 окт. 2013 г. | 1721 |
| -41.31% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 142 | 8 окт. 2020 г. | 529 |
| -29.87% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 13 окт. 2003 г. | 377 |
| -28.9% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 26 сент. 2022 г. | 452 | 16 июл. 2024 г. | 674 |
| -26% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 199 | 23 нояб. 2016 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...