- ISIN
- US36191K5048
- Эмитент
- GuideMark
- Дата выпуска
- 29 июн. 2001 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) прибавил 20.2% с начала года. Текущая цена акции GMSMX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,504.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) показал доход в 20.20% с начала года и 29.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMSMX составила 11.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 20.20%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GMSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был дек. 2006 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GMSMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 28 дек. 2006 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32% | 1.65% | -4.78% | 11.31% | 2.98% | 6.58% | -1.60% | 20.20% | |||||
| 2025 | 3.43% | -4.80% | -6.14% | -2.22% | 6.46% | 4.52% | 0.81% | 5.66% | 0.76% | -1.71% | 1.88% | 0.62% | 8.76% |
| 2024 | -2.35% | 5.52% | 3.56% | -6.62% | 4.41% | -1.86% | 8.25% | -1.09% | 0.96% | -1.61% | 10.70% | -7.41% | 11.29% |
| 2023 | 9.55% | -2.01% | -4.45% | -1.85% | -1.88% | 9.29% | 4.93% | -3.30% | -4.97% | -5.88% | 8.56% | 10.69% | 17.73% |
| 2022 | -7.92% | 0.80% | 2.00% | -9.14% | 0.63% | -9.55% | 10.31% | -3.68% | -9.88% | 10.83% | 4.47% | -5.80% | -18.23% |
| 2021 | 6.21% | 5.74% | 2.18% | 3.18% | 1.01% | 1.82% | -1.61% | 2.18% | -3.38% | 4.74% | -2.73% | 3.25% | 24.45% |
Метрики бенчмарка
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund has an annualized alpha of -0.84%, beta of 1.06, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2002.
- This fund participated in 108.85% of S&P 500 Index downside but only 104.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.84%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 104.17%
- Участие в снижении
- 108.85%
Комиссия
Комиссия GMSMX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMSMX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.24 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 9.71 | +0.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideMark Small/Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.38 | $1.77 | $0.13 | $0.37 | $2.39 | $0.38 | $0.22 | $0.85 | $5.19 | $0.05 | $0.42 |
Дивидендный доход | 5.75% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 70.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.
Текущая просадка GuideMark Small/Mid Cap Core Fund составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.55%март 2009 г. | 2y 2mo | 4y 7mo | 6y 10moдек. 2006 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.31%март 2020 г. | 1y 6mo | 6mo 24d | 2y 1moсент. 2018 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.87%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 4d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-28.90%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.00%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 16d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| GMSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -56.78% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.10% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -18.90% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -25.43% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -33.92% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -10.70% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.09% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMSMX
Добавьте GuideMark Small/Mid Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMSMX