PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US36191K5048

Эмитент

GuideMark

Дата выпуска

29 июн. 2001 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GMSMX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) показал доход в -3.80% с начала года и 2.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMSMX составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GMSMX

С начала года

-3.80%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

-10.90%

1 год

2.94%

3 года

6.00%

5 лет

12.61%

10 лет

7.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.45%-4.81%-6.17%-2.22%6.48%-3.80%
2024-2.32%5.48%3.57%-6.60%4.38%-1.84%8.22%-1.05%0.91%-1.60%10.69%-7.39%11.31%
20239.59%-2.02%-4.44%-1.89%-1.85%9.27%4.97%-3.31%-4.98%-5.87%8.55%10.66%17.74%
2022-7.92%0.80%0.77%-8.02%0.63%-9.56%10.35%-3.67%-9.89%10.82%4.48%-5.83%-18.24%
20216.23%5.74%2.17%3.18%1.05%1.81%-1.62%2.21%-3.41%4.75%-2.73%3.24%24.46%
2020-2.51%-8.39%-21.52%15.18%7.03%3.38%4.55%4.98%-2.31%1.39%16.62%7.69%21.96%
201910.55%5.00%-1.99%3.27%-7.96%6.65%1.06%-4.22%1.82%2.19%4.27%1.73%23.22%
20182.97%-3.73%1.16%0.38%5.47%1.07%1.66%5.19%-2.15%-9.97%0.78%-11.00%-9.33%
20170.17%1.77%0.06%1.23%-1.05%2.80%0.48%-1.20%4.99%1.04%3.35%0.09%14.43%
2016-7.68%0.72%7.39%1.20%1.12%0.33%5.27%0.99%0.24%-4.09%9.11%2.50%17.21%
2015-1.63%5.04%1.35%-1.85%1.77%-0.52%0.70%-5.66%-5.75%2.21%1.91%-4.00%-6.85%
2014-3.18%5.63%-0.54%-3.07%1.74%5.68%-5.89%5.16%-4.32%4.88%1.05%1.56%8.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GMSMX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GMSMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideMark Small/Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.77$1.77$0.13$0.37$2.39$0.38$0.22$0.85$5.19$0.05$0.42$1.12

Дивидендный доход

9.44%9.08%0.68%2.29%11.71%2.06%1.43%6.71%34.90%0.28%2.83%6.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$1.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$2.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.19$5.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2014$1.12$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 61.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка GuideMark Small/Mid Cap Core Fund составляет 11.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.89%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1403
-41.29%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1428 окт. 2020 г.529
-29.87%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.25313 окт. 2003 г.375
-28.86%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.45216 июл. 2024 г.673
-26%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19923 нояб. 2016 г.360
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...