Сравнение GMSMX с GPSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX).
GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и GPSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMSMX и GPSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMSMX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции GPSTX немного впереди с 10.62%.
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMSMX и GPSTX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GPSTX в 0.64%.
Доходность на риск
GMSMX vs. GPSTX — Ранг доходности на риск
GMSMX
GPSTX
Сравнение GMSMX c GPSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSMX | GPSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.72 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.73 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSMX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GMSMX и GPSTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и GPSTX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности GPSTX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и GPSTX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки GPSTX в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и GPSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMSMX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -33.18% | -37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -11.87% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -30.30% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -33.18% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -7.12% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -5.72% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.59% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и GPSTX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMSMX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.29% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.31% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 17.65% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.98% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.28% | +4.42% |