Сравнение GMSMX с GPTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX).
GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и GPTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMSMX и GPTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GMSMX превзошли акции GPTUX по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.23% соответственно.
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMSMX и GPTUX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GPTUX в 0.79%.
Доходность на риск
GMSMX vs. GPTUX — Ранг доходности на риск
GMSMX
GPTUX
Сравнение GMSMX c GPTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSMX | GPTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.56 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.12 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSMX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GMSMX и GPTUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и GPTUX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности GPTUX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и GPTUX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки GPTUX в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и GPTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMSMX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -22.84% | -47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -8.31% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -16.31% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -22.84% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -6.10% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -4.36% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.52% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и GPTUX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMSMX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.73% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 9.51% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 13.31% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 12.94% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 12.80% | +8.90% |