Сравнение GMSMX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMSMX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GMSMX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 10.22% против 10.92% соответственно.
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMSMX и PRSVX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
GMSMX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
GMSMX
PRSVX
Сравнение GMSMX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSMX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.26 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.08 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.63 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSMX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GMSMX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и PRSVX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и PRSVX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMSMX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -55.37% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -14.04% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -28.17% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -40.97% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.61% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -7.52% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.68% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и PRSVX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.88% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMSMX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.72% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 16.12% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 23.88% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.42% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.28% | +0.42% |