Сравнение GMSMX с GMCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX).
GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и GMCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMSMX и GMCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GMSMX превзошли акции GMCOX по среднегодовой доходности: 10.22% против 1.24% соответственно.
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMSMX и GMCOX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GMCOX в 0.95%.
Доходность на риск
GMSMX vs. GMCOX — Ранг доходности на риск
GMSMX
GMCOX
Сравнение GMSMX c GMCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSMX | GMCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.85 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.73 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSMX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GMSMX и GMCOX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и GMCOX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности GMCOX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и GMCOX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки GMCOX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и GMCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMSMX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -28.49% | -42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -2.89% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -19.75% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -20.36% | -20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -4.61% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -7.83% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.03% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и GMCOX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMSMX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 1.59% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 2.60% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 4.39% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 5.92% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 4.97% | +16.73% |