Сравнение GMLVX с GPTUX
GMLVX (GuideMark Emerging Markets Fund) and GPTUX (GuidePath Tactical Allocation Fund) are both mutual funds - GMLVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GuideMark, while GPTUX is a Tactical Allocation fund managed by GuideMark. Over the past 10 years, GMLVX returned 10.50%/yr vs 9.20%/yr for GPTUX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMLVX charges 1.40%/yr vs 0.79%/yr for GPTUX.
Доходность
Сравнение доходности GMLVX и GPTUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMLVX показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у GPTUX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции GMLVX превзошли акции GPTUX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.20% соответственно.
GMLVX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 54.85%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.50%
GPTUX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам GMLVX и GPTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 30.26% | 30.29% | 7.90% | 11.13% | -20.58% | -0.51% | 15.41% | 17.72% | -15.18% | 38.23% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 6.96% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
Correlation
The correlation between GMLVX and GPTUX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.70 |
The correlation between GMLVX and GPTUX shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMLVX vs. GPTUX — Ранг доходности на риск
GMLVX
GPTUX
Сравнение GMLVX c GPTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMLVX | GPTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.25 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.11 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 8.12 | +7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMLVX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.43 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GMLVX и GPTUX
Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки GPTUX в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и GPTUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMLVX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -22.84% | -47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -8.31% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -16.31% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -16.31% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.40% | -22.84% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.63% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -4.32% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.15% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLVX и GPTUX
GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMLVX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 3.90% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 9.24% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 12.23% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 12.96% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 12.90% | +4.73% |
Сравнение комиссий GMLVX и GPTUX
GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GPTUX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLVX и GPTUX
Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GPTUX в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 1.15% | 1.50% | 3.01% | 3.46% | 17.44% | 9.65% | 0.19% | 1.76% | 15.38% | 0.71% | 0.35% | 1.34% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 7.83% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
GMLVX and GPTUX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMLVX has higher volatility (8.21%) compared to GPTUX (3.90%). In terms of maximum drawdown, GMLVX dropped -70.50% vs GPTUX's -22.84%.
GMLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMLVX и GPTUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор