Сравнение GMLVX с GPTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX).
GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMLVX и GPTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMLVX и GPTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 3.63% | 30.29% | 7.90% | 11.13% | -20.58% | -0.51% | 15.41% | 17.72% | -15.18% | 38.23% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GMLVX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у GPTUX с доходностью -3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMLVX имеют среднегодовую доходность 7.95%, а акции GPTUX немного впереди с 8.23%.
GMLVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.95%
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMLVX и GPTUX
GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GPTUX в 0.79%.
Доходность на риск
GMLVX vs. GPTUX — Ранг доходности на риск
GMLVX
GPTUX
Сравнение GMLVX c GPTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMLVX | GPTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.56 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 0.84 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.95 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 3.12 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMLVX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.56 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GMLVX и GPTUX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLVX и GPTUX
Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GPTUX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 1.44% | 1.50% | 3.01% | 3.46% | 17.44% | 9.65% | 0.19% | 1.76% | 15.38% | 0.71% | 0.35% | 1.34% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GMLVX и GPTUX
Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки GPTUX в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и GPTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMLVX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -22.84% | -47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -8.31% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -16.31% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.40% | -22.84% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -6.10% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.28% | -4.36% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.52% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLVX и GPTUX
GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMLVX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 4.73% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 9.51% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 13.31% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 12.94% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 12.80% | +4.57% |