Сравнение GMLVX с GPSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX).
GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMLVX и GPSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMLVX и GPSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 3.63% | 30.29% | 7.90% | 11.13% | -20.58% | -0.51% | 15.41% | 17.72% | -15.18% | 38.23% |
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GMLVX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у GPSTX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции GMLVX уступали акциям GPSTX по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.62% соответственно.
GMLVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.95%
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMLVX и GPSTX
GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GPSTX в 0.64%.
Доходность на риск
GMLVX vs. GPSTX — Ранг доходности на риск
GMLVX
GPSTX
Сравнение GMLVX c GPSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMLVX | GPSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.13 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.72 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.69 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 7.73 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMLVX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.13 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GMLVX и GPSTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLVX и GPSTX
Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GPSTX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 1.44% | 1.50% | 3.01% | 3.46% | 17.44% | 9.65% | 0.19% | 1.76% | 15.38% | 0.71% | 0.35% | 1.34% |
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок GMLVX и GPSTX
Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки GPSTX в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и GPSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMLVX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -33.18% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.87% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -30.30% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.40% | -33.18% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -7.12% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.28% | -5.72% | -12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.59% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLVX и GPSTX
GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMLVX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 6.29% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 10.31% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.65% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.98% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.28% | +0.09% |