PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLVX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMLVX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GMLVX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMLVX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		3.63%30.29%7.90%11.13%-20.58%-0.51%15.41%17.72%-15.18%38.23%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, GMLVX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции GMLVX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 7.95% против 6.23% соответственно.

GMLVX

1 день
3.13%
1 месяц
-9.57%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.92%
1 год
31.60%
3 года*
15.92%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.95%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMLVX:
GMLVX с GMLGXGMLVX с GPSTXGMLVX с GMSMXGMLVX с GPTCXGMLVX с GPTUXGMLVX с GMWEXGMLVX с BADEX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий GMLVX и EAEMX

GMLVX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMLVX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLVX
Ранг доходности на риск GMLVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLVX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLVXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.25

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.86

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.68

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

10.25

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLVX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLVX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLVX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLVXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.25

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.07

Корреляция

Корреляция между GMLVX и EAEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLVX и EAEMX

Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		1.44%1.50%3.01%3.46%17.44%9.65%0.19%1.76%15.38%0.71%0.35%1.34%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок GMLVX и EAEMX

Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMLVXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-62.70%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-9.90%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-25.43%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-44.16%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-8.20%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-13.58%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.59%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLVX и EAEMX

GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMLVXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

5.94%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

8.80%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

12.17%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

11.42%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

13.38%

+3.99%