PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLVX с GMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMLVX с GMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX).

GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMLVX и GMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMLVX и GMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		3.63%30.29%7.90%11.13%-20.58%-0.51%15.41%17.72%-15.18%38.23%
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		0.00%8.76%11.29%17.73%-18.23%24.45%21.98%23.25%-9.38%14.46%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GMLVX уступали акциям GMSMX по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.22% соответственно.

GMLVX

1 день
3.13%
1 месяц
-9.57%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.92%
1 год
31.60%
3 года*
15.92%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.95%

GMSMX

1 день
3.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.10%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Emerging Markets Fund

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с GMLVX:
GMLVX с GMLGXGMLVX с GMWEXGMLVX с GPSTXGMLVX с GPTCXGMLVX с BADEXGMLVX с BEMIXGMLVX с DEMIX
Часто сравнивают с GMSMX:
GMSMX с GMWEXGMSMX с GPSTXGMSMX с CSMDXGMSMX с GMCOXGMSMX с GMLGXGMSMX с PRSVXGMSMX с SSCDX

Сравнение комиссий GMLVX и GMSMX

GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GMSMX в 1.17%.

GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

GMLVX vs. GMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLVX
Ранг доходности на риск GMLVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GMSMX
Ранг доходности на риск GMSMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLVX c GMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLVXGMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.82

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.30

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.33

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

5.06

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLVX vs. GMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLVX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GMSMX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLVX и GMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLVXGMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.82

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.07

Корреляция

Корреляция между GMLVX и GMSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLVX и GMSMX

Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GMSMX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		1.44%1.50%3.01%3.46%17.44%9.65%0.19%1.76%15.38%0.71%0.35%1.34%
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		6.91%6.91%9.08%0.67%2.29%11.71%2.06%1.43%6.72%34.90%0.28%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GMLVX и GMSMX

Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке GMSMX в -70.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и GMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMLVXGMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-70.55%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-13.52%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-28.90%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-41.31%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-6.35%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-14.93%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.55%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLVX и GMSMX

GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMLVXGMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

6.88%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

12.67%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

21.60%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

20.85%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

21.70%

-4.33%