PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLVX с GMWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMLVX с GMWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX).

GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMLVX и GMWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMLVX и GMWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		3.63%30.29%7.90%11.13%-20.58%-0.51%15.41%17.72%-15.18%38.23%
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		0.99%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, GMLVX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у GMWEX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции GMLVX уступали акциям GMWEX по среднегодовой доходности: 7.95% против 8.37% соответственно.

GMLVX

1 день
3.13%
1 месяц
-9.57%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.92%
1 год
31.60%
3 года*
15.92%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.95%

GMWEX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.74%
1 год
24.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Emerging Markets Fund

GuideMark World ex-US Fund

Часто сравнивают с GMLVX:
GMLVX с GMLGXGMLVX с GMSMXGMLVX с GPSTXGMLVX с GPTCXGMLVX с GPTUXGMLVX с BADEXGMLVX с BEMIX
Часто сравнивают с GMWEX:
GMWEX с PZRIXGMWEX с VOOGMWEX с URTHGMWEX с SPYGMWEX с VUSA.LGMWEX с GMLGXGMWEX с GPTUX

Сравнение комиссий GMLVX и GMWEX

GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GMWEX в 1.15%.

GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund

Доходность на риск

GMLVX vs. GMWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLVX
Ранг доходности на риск GMLVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLVX c GMWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLVXGMWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.53

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.09

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.31

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

8.99

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLVX vs. GMWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLVX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMWEX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLVX и GMWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLVXGMWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.14

+0.06

Корреляция

Корреляция между GMLVX и GMWEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLVX и GMWEX

Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GMWEX в 14.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		1.44%1.50%3.01%3.46%17.44%9.65%0.19%1.76%15.38%0.71%0.35%1.34%
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		14.50%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%

Просадки

Сравнение просадок GMLVX и GMWEX

Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке GMWEX в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и GMWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMLVXGMWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-70.00%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-10.42%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-31.28%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-35.51%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-6.92%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-31.22%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.68%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLVX и GMWEX

GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMLVXGMWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

7.47%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

10.78%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

16.48%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.55%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.17%

+1.20%