- ISIN
- US36191K3068
- Эмитент
- GuideMark
- Дата выпуска
- 28 июн. 2001 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) прибавил 31.1% с начала года. Текущая цена акции GMLVX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,502.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) показал доход в 31.10% с начала года и 55.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMLVX составила 10.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideMark Emerging Markets Fund
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 9.96%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 55.85%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMLVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 27 дек. 2007 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.71% | 5.61% | -10.55% | 12.20% | 8.53% | 3.88% | 31.10% | ||||||
| 2025 | 1.97% | -0.70% | 0.80% | 0.79% | 4.27% | 7.02% | 0.86% | 1.86% | 5.25% | 3.54% | -1.47% | 2.89% | 30.29% |
| 2024 | -3.48% | 4.97% | 1.58% | 0.18% | 2.28% | 3.03% | 0.43% | 0.69% | 5.05% | -4.15% | -1.70% | -0.77% | 7.90% |
| 2023 | 7.57% | -6.00% | 2.79% | -0.49% | -2.63% | 4.61% | 5.84% | -5.52% | -1.72% | -4.39% | 7.85% | 4.09% | 11.13% |
| 2022 | -1.30% | -3.39% | -1.79% | -7.43% | 0.94% | -7.64% | -0.00% | -0.68% | -11.05% | -1.34% | 15.20% | -2.15% | -20.58% |
| 2021 | 2.29% | 0.85% | -0.60% | 2.29% | 1.36% | 1.57% | -5.73% | 2.13% | -4.58% | 0.56% | -3.35% | 3.20% | -0.51% |
Метрики бенчмарка
GuideMark Emerging Markets Fund has an annualized alpha of -1.86%, beta of 0.91, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund participated in 100.31% of S&P 500 Index downside but only 86.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.86%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 86.45%
- Участие в снижении
- 100.31%
Комиссия
Комиссия GMLVX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMLVX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.93 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 13.52 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideMark Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.34 | $0.37 | $1.73 | $1.42 | $0.03 | $0.25 | $1.87 | $0.12 | $0.04 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.50% | 3.01% | 3.46% | 17.44% | 9.65% | 0.19% | 1.76% | 15.38% | 0.71% | 0.35% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideMark Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideMark Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 70.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1557 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.50%март 2009 г. | 2y 2mo | 6y 2mo | 8y 4moдек. 2006 г. - май 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -39.40%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 16d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.48%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.92%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 8mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.70%янв. 2016 г. | 7mo 1d | 1y 20d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| GMLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -56.78% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -9.10% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -18.90% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -25.43% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.40% | -33.92% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -10.72% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.97% | +1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMLVX
Добавьте GuideMark Emerging Markets Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMLVX