Сравнение GMCOX с GMLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX).
GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и GMLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCOX и GMLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | -4.26% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 28.12% | -5.53% | 20.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у GMLGX с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям GMLGX по среднегодовой доходности: 1.24% против 12.41% соответственно.
GMCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
GMLGX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCOX и GMLGX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMLGX в 0.89%.
Доходность на риск
GMCOX vs. GMLGX — Ранг доходности на риск
GMCOX
GMLGX
Сравнение GMCOX c GMLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCOX | GMLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 5.61 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCOX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.67 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GMCOX и GMLGX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и GMLGX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GMLGX в 19.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 19.31% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и GMLGX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки GMLGX в -56.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и GMLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCOX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -56.56% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -9.59% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -25.54% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | -35.15% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.19% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -9.51% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.90% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и GMLGX
Текущая волатильность для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) составляет 1.59%, в то время как у GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCOX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.25% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 9.56% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 18.74% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 17.66% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 18.65% | -13.68% |