PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMCOX с GPSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMCOX с GPSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMCOX (GuideMark Core Fixed Income Fund) and GPSTX (GuidePath Growth Allocation Fund) are both mutual funds - GMCOX is a Intermediate Core Bond fund managed by GuideMark, while GPSTX is a Global Equities fund managed by GuideMark. Over the past 10 years, GMCOX returned 1.13%/yr vs 11.95%/yr for GPSTX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GMCOX charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for GPSTX.

Доходность

Сравнение доходности GMCOX и GPSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у GPSTX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям GPSTX по среднегодовой доходности: 1.13% против 11.95% соответственно.

GMCOX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.15%
1 год
3.83%
3 года*
3.72%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
1.13%

GPSTX

1 день
-0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.63%
1 год
27.50%
3 года*
20.28%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMCOX и GPSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMCOX
GuideMark Core Fixed Income Fund		-0.36%6.56%1.39%6.19%-14.64%-2.01%8.13%8.58%-1.44%2.81%
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		11.33%19.64%17.49%24.10%-22.19%19.33%19.40%25.67%-10.35%21.98%

Correlation

The correlation between GMCOX and GPSTX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

-0.03

The correlation between GMCOX and GPSTX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Core Fixed Income Fund

GuidePath Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с GMCOX:
GMCOX с GPTCXGMCOX с GMSMXGMCOX с GMLVXGMCOX с GPTUXGMCOX с GMLGXGMCOX с GMWEXGMCOX с CRAIX
Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMSMXGPSTX с GPTUXGPSTX с GMLGXGPSTX с GMLVXGPSTX с GPTCXGPSTX с GMWEX

Доходность на риск

GMCOX vs. GPSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMCOX
Ранг доходности на риск GMCOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCOX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCOX c GPSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMCOXGPSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.14

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.96

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.82

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

12.68

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMCOX vs. GPSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCOX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа GPSTX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCOX и GPSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMCOXGPSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.14

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.60

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.69

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.65

-0.51

Просадки

Сравнение просадок GMCOX и GPSTX

Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки GPSTX в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и GPSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMCOXGPSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-33.18%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-9.92%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-18.04%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-30.30%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.36%

-33.18%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-0.84%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-5.66%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.20%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCOX и GPSTX

Текущая волатильность для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) составляет 1.36%, в то время как у GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMCOXGPSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

3.78%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

10.29%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

13.10%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

17.04%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

17.32%

-12.34%

Сравнение комиссий GMCOX и GPSTX

GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPSTX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCOX и GPSTX

Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GPSTX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCOX
GuideMark Core Fixed Income Fund		3.54%3.54%3.39%3.40%2.27%2.16%3.49%1.45%2.38%2.35%2.29%2.55%
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		4.27%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%

Часто задаваемые вопросы

GMCOX and GPSTX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPSTX has higher volatility (3.78%) compared to GMCOX (1.36%). In terms of maximum drawdown, GMCOX dropped -28.49% vs GPSTX's -33.18%.

GPSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMCOX и GPSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор