PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMCOX с GMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMCOX с GMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX).

GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMCOX и GMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMCOX и GMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMCOX
GuideMark Core Fixed Income Fund		-0.36%6.56%1.39%6.19%-14.64%-2.01%8.13%8.58%-1.44%2.81%
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		0.00%8.76%11.29%17.73%-18.23%24.45%21.98%23.25%-9.38%14.46%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям GMSMX по среднегодовой доходности: 1.24% против 10.22% соответственно.

GMCOX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.20%
3 года*
3.47%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.24%

GMSMX

1 день
3.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.10%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Core Fixed Income Fund

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с GMCOX:
GMCOX с GMLGXGMCOX с CRAIXGMCOX с GMWEXGMCOX с GPTUXGMCOX с GPTCXGMCOX с FMBPXGMCOX с GPSTX
Часто сравнивают с GMSMX:
GMSMX с GPTUXGMSMX с GMWEXGMSMX с GPSTXGMSMX с GMLVXGMSMX с GMLGXGMSMX с CSMDXGMSMX с PRSVX

Сравнение комиссий GMCOX и GMSMX

GMCOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GMSMX в 1.17%.

GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GMCOX
GuideMark Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

GMCOX vs. GMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMCOX
Ранг доходности на риск GMCOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCOX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GMSMX
Ранг доходности на риск GMSMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCOX c GMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMCOXGMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.82

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

5.06

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMCOX vs. GMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCOX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMSMX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCOX и GMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMCOXGMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.27

-0.13

Корреляция

Корреляция между GMCOX и GMSMX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCOX и GMSMX

Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GMSMX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCOX
GuideMark Core Fixed Income Fund		3.54%3.54%3.39%3.40%2.27%2.16%3.49%1.45%2.38%2.35%2.29%2.55%
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		6.91%6.91%9.08%0.67%2.29%11.71%2.06%1.43%6.72%34.90%0.28%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GMCOX и GMSMX

Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки GMSMX в -70.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и GMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMCOXGMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-70.55%

+42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-13.52%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-28.90%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.36%

-41.31%

+20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-6.35%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-14.93%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.55%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCOX и GMSMX

Текущая волатильность для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) составляет 1.59%, в то время как у GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMCOXGMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

6.88%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

12.67%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

21.60%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

20.85%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

21.70%

-16.73%