GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideMark Core Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) показал доход в -0.36% с начала года и 3.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMCOX составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был дек. 2005 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GMCOX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 29 дек. 2005 г. с доходностью -13.2%.

GuideMark Core Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 1.13%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.

• Этот фонд участвовал в 12.87% снижения S&P 500 Index, но только в 8.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GMCOX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

GMCOX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность GuideMark Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideMark Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GuideMark Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 28.49%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1909 торговых сессий.

Текущая просадка GuideMark Core Fixed Income Fund составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.