Сравнение GMCOX с GMWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX).
GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и GMWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCOX и GMWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у GMWEX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям GMWEX по среднегодовой доходности: 1.24% против 8.37% соответственно.
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCOX и GMWEX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GMWEX в 1.15%.
Доходность на риск
GMCOX vs. GMWEX — Ранг доходности на риск
GMCOX
GMWEX
Сравнение GMCOX c GMWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCOX | GMWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.09 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.31 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 8.99 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCOX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.52 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GMCOX и GMWEX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и GMWEX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GMWEX в 14.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и GMWEX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки GMWEX в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и GMWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCOX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -70.00% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -10.42% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -31.28% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | -35.51% | +15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.92% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -31.22% | +23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.68% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и GMWEX
Текущая волатильность для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) составляет 1.59%, в то время как у GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCOX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 7.47% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 10.78% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 16.48% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 15.55% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 16.17% | -11.20% |