Сравнение GMCOX с GPTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX).
GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и GPTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCOX и GPTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у GPTUX с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям GPTUX по среднегодовой доходности: 1.24% против 8.23% соответственно.
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCOX и GPTUX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPTUX в 0.79%.
Доходность на риск
GMCOX vs. GPTUX — Ранг доходности на риск
GMCOX
GPTUX
Сравнение GMCOX c GPTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCOX | GPTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 3.12 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCOX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.65 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GMCOX и GPTUX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и GPTUX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GPTUX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и GPTUX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки GPTUX в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и GPTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCOX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -22.84% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -8.31% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -16.31% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | -22.84% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.10% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.36% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.52% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и GPTUX
Текущая волатильность для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) составляет 1.59%, в то время как у GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCOX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 4.73% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 9.51% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 13.31% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 12.94% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 12.80% | -7.83% |