Сравнение GPTCX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -1.42% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции GPTCX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.99% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.67%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и BERIX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
GPTCX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
GPTCX
BERIX
Сравнение GPTCX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.26 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.62 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 17.20 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.07 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и BERIX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.87% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и BERIX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -20.34% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -2.95% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -15.73% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -20.34% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -1.25% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.60% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.79% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и BERIX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.47% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.28% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 5.38% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 5.94% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 6.00% | +2.40% |