Сравнение GPSTX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -6.18% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции GPSTX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.39% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.28%
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и VGPMX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
GPSTX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
GPSTX
VGPMX
Сравнение GPSTX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.94 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.51 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.24 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 17.59 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.94 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.12 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и VGPMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и VGPMX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VGPMX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 5.06% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и VGPMX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -78.85% | +45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.80% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -22.71% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -54.59% | +21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -10.73% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -34.69% | +28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.09% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и VGPMX
Текущая волатильность для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 7.56% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 13.14% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 19.28% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.15% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 21.65% | -4.40% |